貝塔系數(shù)(Betacoefficient)又稱貝塔系數(shù)，是用來衡量個(gè)人股票或股票資金相對于整個(gè)股票市場的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),β系數(shù)又稱貝塔系數(shù)，是用來衡量個(gè)人股票或股票資金相對于整個(gè)股票市場的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),貝塔的系數(shù)反映了個(gè)股對市場變化的敏感程度，即個(gè)股與大盤的相關(guān)性或俗稱的“股票”。

Portfolio貝塔是每個(gè)股票的加權(quán)平均值，具體為Portfolio貝塔= 1×20% 20×10% 。一般來說，貝塔大于2被認(rèn)為是波動(dòng)較大的股票。計(jì)算方法同上，供參考。

這是兩個(gè)不同的評價(jià)指標(biāo)。貝塔系數(shù)(Betacoefficient)又稱貝塔系數(shù)，是用來衡量個(gè)人股票或股票資金相對于整個(gè)股票市場的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。貝塔系數(shù)是評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對于整體市場的波動(dòng)性。常見于股票和基金等投資術(shù)語中。阿爾法系數(shù)是投資或基金的絕對收益與根據(jù)貝塔系數(shù)計(jì)算的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益之間的差額。簡單來說，實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)收益和平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益之差就是α系數(shù)。

β系數(shù)又稱貝塔系數(shù)，是用來衡量個(gè)人股票或股票資金相對于整個(gè)股票市場的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。貝塔系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對于整體市場的波動(dòng)性。常見于股票和基金等投資術(shù)語中。貝塔的系數(shù)反映了個(gè)股對市場變化的敏感程度，即個(gè)股與大盤的相關(guān)性或俗稱的“股票”。可根據(jù)市場走勢預(yù)測選擇不同貝塔系數(shù)的證券，獲取額外收益，特別適合波段操作。當(dāng)大牛市或者市場的某個(gè)非上升階段被很有把握的預(yù)測出來的時(shí)候，你應(yīng)該選擇那些貝塔系數(shù)高的證券，它會(huì)成倍的提升市場收益率，給你帶來高收益。

beta系數(shù)無非是用市場收益率的協(xié)方差除以市場收益率的方差，或者簡單的說就是兩者之間的相關(guān)系數(shù)。用CORREL函數(shù)就可以了，其中array1可以用股票，array2可以選擇一個(gè)綜合指數(shù)，也可以是它取的樣本數(shù)(比如100，200)，。，)的平均收益率。建議在計(jì)算收益率時(shí)，不僅要考慮價(jià)格收益率，還要考慮股利因素。