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什么是盈虧比,怎么確定期貨盈虧比

來源:整理 時(shí)間:2022-08-15 20:20:02 編輯:金融知識 手機(jī)版

在期貨交易中,盈虧比和勝率是負(fù)相關(guān)的。就算是更大的盈虧比也有可能,這個(gè)盈虧比和勝率,是具有正向收益預(yù)期的,要注意的是,盈虧比和勝率,只是一個(gè)參考而已,沒有一種說法是,你連虧了幾次,下一次盈利的概率就一定會高,這樣的話,計(jì)算盈虧比就需要做出統(tǒng)計(jì)了。

1、怎么確定期貨盈虧比?

怎么確定期貨盈虧比

比如,一套期貨交易方法。他賺1個(gè)點(diǎn)就平倉,他虧一個(gè)點(diǎn)也平倉,那么,他的盈虧比就是1:1。他能夠盈利的關(guān)鍵在于,他的勝率是多少,如果他的勝率是60%。那么,我們忽略掉手續(xù)費(fèi)等成本因素,他交易一千次后,大約有600次賺了一個(gè)點(diǎn),有400次虧了一個(gè)點(diǎn),那么總體他就是盈利了200個(gè)點(diǎn),同樣,如果你盈利20個(gè)點(diǎn)就平倉,虧損10個(gè)點(diǎn)就平倉。

那么,你的盈虧比就是2比1,你的勝率需要達(dá)到33%你才能持平,超過33%才能夠獲利。這是一個(gè)很簡單的算術(shù)題,當(dāng)然,這里很好算的原因在于,交易者的止損和止盈,都是固定點(diǎn)位的。而某些人的交易方式,采用比如均線止損,承擔(dān)一定的回撤讓利潤奔跑等,這樣的話,就會導(dǎo)致止損和止盈都是不確定的。這樣的話,計(jì)算盈虧比就需要做出統(tǒng)計(jì)了,

對于量化交易者而言,非常簡單,把自己的策略編寫成模型,加載到多個(gè)交易標(biāo)的上,盡量長時(shí)間的進(jìn)行一次整體的回撤即可。回測的報(bào)告里,各種參數(shù)直接都有,夏普,最大回撤,最大資金使用率,以及盈虧比等,但是對于主觀交易者而言,如果止損和止盈都不固定,那么只能自己記錄一下自己近階段的交易過程,然后自己做出大體預(yù)估了…盈虧比的具體計(jì)算方式是:平均盈利/平均虧損。

比如,你過去交易盈利了20筆,總盈利1萬元,那么你平均盈利就是500。而你過去交易虧了30筆,總虧損6000,那么你的平均虧損就是200。綜合而言,你的盈虧比就是5:2=2.5,你的勝率就是40%。這個(gè)盈虧比和勝率,是具有正向收益預(yù)期的,統(tǒng)計(jì)盈虧比和勝率,時(shí)間越長越好,次數(shù)越多越好。但是,要注意的是,盈虧比和勝率,只是一個(gè)參考而已,沒有一種說法是,你連虧了幾次,下一次盈利的概率就一定會高,

2、期貨交易中,盈虧比和成功率該怎么選?

期貨交易中,盈虧比和成功率該怎么選

在期貨交易中,盈虧比和勝率是負(fù)相關(guān)的。盈虧比高,勝率就會相對較低,盈虧比低,勝率就會相對較高,這個(gè)道理很簡單,比如,你做螺紋鋼期貨,止損10個(gè)點(diǎn),止贏10個(gè)點(diǎn)的勝率,肯定比止損10個(gè)點(diǎn),止贏100個(gè)點(diǎn)的勝率高很多。當(dāng)然,這個(gè)是基于長期的數(shù)據(jù)來看的,你別拿單次的數(shù)據(jù)來說事…那么,我們再設(shè)計(jì)自己的交易策略時(shí),是要注重盈虧比更好,還是注重勝率更好呢?答案是都行,看你的自己的選擇。

那根據(jù)什么來選擇呢?很明顯,是根據(jù)自己對行情走勢的偏好來選,在期貨交易中,大盈虧比,一般承擔(dān)的回撤比較大,因?yàn)樗軌蚰米〈蟮男星?,而小盈虧比一般承?dān)的回撤比較小,所以它的勝率偏高。因此,這兩者在不同的行情中,表現(xiàn)是不一樣的,比如,相對于策略本身的震蕩行情,在同等的入場條件下,小盈虧比在這個(gè)階段的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)一些,因?yàn)槟愠袚?dān)的回撤小,所以可能有盈利的時(shí)候,或者保本的時(shí)候,而大盈虧比,因?yàn)槠涑袚?dān)的回撤比較大,所以它在震蕩的行情中,可能都是被止損出場。

這個(gè)時(shí)候,勝率的優(yōu)勢就顯示出來了,抗震蕩方面,小盈虧比可能表現(xiàn)更好,但是,假如行情結(jié)束了震蕩,開始了震蕩上行的趨勢行情的話,這個(gè)時(shí)候,小盈虧比因?yàn)槠涑袚?dān)的回撤較小,很有可能被行情震蕩出去幾次,然而因?yàn)檫@依然是趨勢,它可能需要繼續(xù)重新入場。但是大盈虧比的策略,因?yàn)槠涑袚?dān)了較大的回撤,所以它可能會持有的很穩(wěn)定,可能會從頭拿到尾,

這是大盈虧比的優(yōu)勢。所以,這就是一個(gè)選擇題,你想要哪種特點(diǎn)的策略呢?當(dāng)然,我們這里僅是探討題主的題目,不添加額外的因素,在這兩者之間,我更傾向于中庸之道:也就是中等勝率,中等盈虧比,你的勝率太高,盈虧比太低的話,你會發(fā)現(xiàn),你在趨勢中來來回回的進(jìn)出場,被晃的各種跟頭,手續(xù)費(fèi)也是很高。而你勝率太低的話,如果遇到震蕩行情的話,你會發(fā)現(xiàn)你很容易被來回止損的懷疑人生。

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