感謝小秘書的邀請.國內(nèi)商品期貨,主力合約一般為維持3~4個月的成交活躍期,然后主力就會開始向次主力合約移倉,次主力合約合約就會變成主力合約,新的合約加入進(jìn)來成為次主力合約。很高興可以回答這個問題黃金期貨主力合約是什么,當(dāng)然也有一部分是套利交易者所謂,這樣就會造成主力合約跌幅超過次主力合約。
1、黃金期貨主力合約是什么?
很高興可以回答這個問題黃金期貨主力合約是什么?在剛接觸到期貨市場時,大多數(shù)人都說:主力合約流動性好,容納資金量大,所以盡量操作主力合約。期貨市場是帶有杠桿高風(fēng)險的市場,當(dāng)絕大多數(shù)人都在做主力合約時,還有一部分人是重倉在操作,當(dāng)遇到震蕩時,出局的一定就是這部分人,正是因為主力合約的存在,是的現(xiàn)貨交割變得困難,導(dǎo)致最后的交割量非常小。
2、期貨主力合約與自選合約的區(qū)別是什么?
感謝朋友的邀請,這個問題比較簡單。期貨的主力合約,就是當(dāng)前成交量和持倉量最大的合約,比如期貨的螺紋鋼。當(dāng)前,螺紋鋼1905的持倉量和成交量,都是所有螺紋鋼期貨合約里最大的,那么,當(dāng)前的主力就是螺紋鋼1905??梢钥吹?,報價板上的螺紋鋼主連,所有的數(shù)據(jù)跟螺紋鋼1905都是一模一樣的,這也是一種體現(xiàn)。而所謂的直選合約,就是你把自己關(guān)注的品種,添加到一個新的頁面上,
3、在國內(nèi)商品期貨中,主力合約與次主力合約的運(yùn)行特點有什么不同?
感謝小秘書的邀請.國內(nèi)商品期貨,主力合約一般為維持3~4個月的成交活躍期,然后主力就會開始向次主力合約移倉,次主力合約合約就會變成主力合約,新的合約加入進(jìn)來成為次主力合約。在正常交易階段,主力合約與次主力合約之間的不同特點中最基本的一點是“強(qiáng)弱不同”,簡單來理解,就是上漲或下跌的幅度不同。比如在這個品種處于明顯的下跌行情時,主力合約的跌幅就會超過次主力合約,反而進(jìn)入反彈行情中時,次主力合約的漲幅就會大于主力合約,
我用一組期貨品種的漲跌幅對比來進(jìn)行說明:PTA指數(shù)目前處于下跌走勢中,整體行情偏弱,大的方向是看空,這樣市場買入的資金會追隨已經(jīng)走出來的方向,不斷賣出空單,主力合約因為成交量大,自然會吸引更多的交易在這個合約上賣空操作,而次主力合約則是一種跟隨做法。當(dāng)然也有一部分是套利交易者所謂,這樣就會造成主力合約跌幅超過次主力合約,
如果該品種目前處于上漲趨勢中,那么就會出現(xiàn)主力合約的漲幅大于次主力合約。因為主力合約會吸引更多的資金買入,次主力合約只是處于跟隨狀態(tài),資金流入量相對較少,漲幅自然不及主力合約,再來說說上漲行情中主力合約與次主力合約之間的關(guān)系:拿焦煤來說,大的周期,周線圖上漲趨勢保持完整,并沒有出現(xiàn)向下調(diào)整的跡象,這種情況下,買多的交易者會選擇在主力合約上買入多單,在此主力合約上進(jìn)行對沖套利操作,鎖定風(fēng)險,這樣就會出現(xiàn)主力合約的漲幅大于次主力合約。
主力合約與次主力合約除了走勢強(qiáng)弱不同外,還有持倉量的不同,主力合約的持倉量高于次主力合約,還有在行情增倉、或減倉變化中,也會出現(xiàn)不同,這都是交易者調(diào)整頭寸所致,期貨交易中,這種利用走勢不同多是套利交易者使用的做法,在上漲行情中,買入漲幅大的,賣出漲幅小的,控制下跌風(fēng)險的同時,利用了漲幅不同來獲利。下跌做法正好相反,賣出跌幅大的,買入跌幅小的,鎖定上漲風(fēng)險,利用跌幅不同獲利,
4、做期貨技術(shù)派,是看主力合約方便還是指數(shù)?
謝邀,我來回答,我的建議是,做期貨不管你是技術(shù)派,還是其他什么派,下單交易的時候一定要看著主力合約下單。期貨品種指數(shù)是以每個品種合約的成交量做權(quán)重算出的該商品的指數(shù),在商品里邊一般會記做指數(shù),而在中金所則直接記做加權(quán)合約,比如IF、IC、IH加權(quán),因為指數(shù)合約是把以前的合約都鏈接起來而且經(jīng)過處理的,所以走勢看起來都比較平滑,適用于來判斷品種大的走勢。