累計(jì)收益=(期末復(fù)權(quán)凈值-期初復(fù)權(quán)凈值)/年初復(fù)權(quán)年化凈值/0/費(fèi)率:年化波動費(fèi)率是對投資組合周進(jìn)行年化波動費(fèi)率，目前只是慢,所謂波動率就是標(biāo)準(zhǔn)差,經(jīng)過計(jì)算收益率R，R，...r，開始計(jì)算波動率,這里計(jì)算的是日波動率v，如果要計(jì)算年波動率v，請將每年的工作日數(shù)乘以日波動率v,股價波動費(fèi)率通常用股價收益費(fèi)率波動費(fèi)率來表示,波動率主要分為歷史波動率和隱含波動率。
波動 rate的通俗解釋是指金融資產(chǎn)價格的波動的程度，是對收益 rate不確定性的度量，用于反映金融資產(chǎn)的風(fēng)險水平。波動費(fèi)率是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變化速度的指標(biāo)，通常用標(biāo)的價格的標(biāo)準(zhǔn)差收益費(fèi)率來表示。波動率主要分為歷史波動率和隱含波動率。歷史波動率是根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)過去一段時間的價格計(jì)算的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，反映了過去一段時間標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的速度。隱含波動費(fèi)率是將期權(quán)的市場價格代入期權(quán)定價模型，然后利用期權(quán)定價模型得到的波動費(fèi)率。
Cumulative收益:指組合成立以來的累計(jì)收益，可以衡量收益成立以來的情況。累計(jì)收益=(期末復(fù)權(quán)凈值-期初復(fù)權(quán)凈值)/年初復(fù)權(quán)年化凈值/0/費(fèi)率:年化波動費(fèi)率是對投資組合周進(jìn)行年化波動費(fèi)率，目前只是慢。
股價波動費(fèi)率通常用股價收益費(fèi)率波動費(fèi)率來表示。Excel中的公式也是這樣寫的。股票價格收益比值有兩種方法，一種是不連續(xù)的，r = p/p-1；一個是連續(xù)的，R=ln。p代表t日的股價，ln代表自然對數(shù)。由于是用前一天的股價來計(jì)算今天的收益費(fèi)率，所以計(jì)算出來的收益費(fèi)率的數(shù)字n-1就比你知道的股價的數(shù)字n少了一個。經(jīng)過計(jì)算收益率R，R，...r，開始計(jì)算波動率。所謂波動率就是標(biāo)準(zhǔn)差。股價收益rate波動rate = STDEV，請?jiān)诶ㄌ杻?nèi)查n-1 收益 rate。這里計(jì)算的是日波動率v，如果要計(jì)算年波動率v，請將每年的工作日數(shù)乘以日波動率v。
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