相關(guān) 系數(shù)怎么算？如何計算投資 組合的系統(tǒng)風險投資 組合的系統(tǒng)風險計算方法為:具體投資風險乘以相應風險-。投資 組合/的標準差計算投資組合的標準差計算如下:投資組合/的標準差實施例，投資 組合，標準差的計算公式是什么。

投資組合的標準差公式為:組合標準差(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。具體解釋如下:根據(jù)算術(shù)標準差的代數(shù)公式:(a b c)平方(a平方 b平方 c平方 2ab 2ac 2bc)，推導出投資 組合標準差的公式。1.根據(jù)權(quán)重和標準差:1。一只證券的權(quán)重×標準差設(shè)為a；2.B證券的權(quán)重×標準差設(shè)為B；

2.set/相關(guān)系數(shù):1。A-0/:1。a、B證券相關(guān)系數(shù)as X；2.a、C證券相關(guān) 系數(shù)設(shè)置為Y；3.B、C證券相關(guān) 系數(shù)設(shè)為Z，展開上述代數(shù)公式，代入X、Y、Z，得到三種證券的-1的1/2次方/標準差(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)。標準差(StandardDeviation)，中文環(huán)境下也叫均方差，是偏離均方的算術(shù)平均值的平方根，用σ表示。

投資組合的標準差公式為:組合標準差(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。具體解釋如下:比如根據(jù)權(quán)重和標準差:1。一只證券的權(quán)重×標準差設(shè)為A. 2。證券B的權(quán)重×標準差設(shè)為B..

確保相關(guān) 系數(shù): 1、A、B證券相關(guān) 系數(shù)設(shè)置為X. 2。證券A和C 相關(guān) 系數(shù)設(shè)置為Y. 3。證券B和C 相關(guān) 系數(shù)設(shè)為Z，展開上述代數(shù)公式，代入X，Y，Z，得到三種證券的組合標準差的1/2次方(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)。擴展信息:備注:1。風險調(diào)整采用標準差，隱含假設(shè)是組合構(gòu)成投資 -3/。

先說什么是相關(guān) 系數(shù):測量兩個隨機變量的線性度相關(guān)度R相關(guān)系數(shù)(1 ≤/ -2/。0< 相關(guān) 系。