在第二部分的工作中，需要指定結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)，即所謂的結(jié)算價(jià)，一般是指合約當(dāng)日收盤價(jià)附近的均價(jià)期貨(有的直接用收盤價(jià)作為結(jié)算價(jià)),一般在交易軟件上會(huì)有成交的總金額匯總,股指期貨的結(jié)算大致可以分為兩個(gè)層次:一是清算所或交易所的結(jié)算部門結(jié)算會(huì)員，再由會(huì)員結(jié)算投資者,股指期貨每日結(jié)算價(jià)非常重要，因?yàn)樗乔逅泐^寸盈虧的基準(zhǔn)。

股指期貨的結(jié)算大致可以分為兩個(gè)層次:一是清算所或交易所的結(jié)算部門結(jié)算會(huì)員，再由會(huì)員結(jié)算投資者。無論什么級(jí)別，都需要做三件事:(1)交易處理和倉位管理，也就是每天交易后，需要登記自己做了哪些交易，倉位是多少。(2)理財(cái)就是每天進(jìn)行頭寸的盈虧結(jié)算，盈利部分返還保證金，虧損部分追回保證金。(三)風(fēng)險(xiǎn)管理，即評(píng)估結(jié)算對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算保證金。在第二部分的工作中，需要指定結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)，即所謂的結(jié)算價(jià)，一般是指合約當(dāng)日收盤價(jià)附近的均價(jià)期貨(有的直接用收盤價(jià)作為結(jié)算價(jià))。頭寸合約的損益通過比較其持有成本價(jià)和結(jié)算價(jià)格來計(jì)算。平倉合約使用收盤價(jià)與持有成本價(jià)進(jìn)行比較來計(jì)算損益。對(duì)于當(dāng)天開倉的合約，持有成本價(jià)等于開盤價(jià)，對(duì)于當(dāng)天之前開倉的歷史合約，持有成本價(jià)等于前一天的結(jié)算價(jià)。

一般在交易軟件上會(huì)有成交的總金額匯總。交易所發(fā)布的實(shí)時(shí)行情信息包括“成交成交量”和“總持倉”欄目?！翱偝謧}”的含義上面已經(jīng)解釋過了，“成交數(shù)量”是指從交易日到該時(shí)間的累計(jì)總量成交數(shù)量。Any 成交必須有買有賣，兩者數(shù)量絕對(duì)相等。在單邊的基礎(chǔ)上，比如有人出價(jià)在1300點(diǎn)買入10只滬深300指數(shù)期貨在1300點(diǎn)賣出10只滬深300指數(shù)期貨那么。很明顯，雙邊計(jì)算加起來是成交雙方的數(shù)。類似地，“總持倉”的雙邊統(tǒng)計(jì)也是通過將多頭和空頭的未平倉相加來計(jì)算的。在國內(nèi)期貨行情中，“成交成交量”和“總持倉”是雙邊統(tǒng)計(jì)的，海外基本是單邊統(tǒng)計(jì)。

股指期貨每日結(jié)算價(jià)非常重要，因?yàn)樗乔逅泐^寸盈虧的基準(zhǔn)。根據(jù)CICC現(xiàn)有規(guī)則，當(dāng)日結(jié)算價(jià)參考某期貨合約最后一小時(shí)成交數(shù)量的加權(quán)平均價(jià)格。如果最后一小時(shí)沒有成交，且價(jià)格在漲跌幅限制上，則以漲跌幅限制的價(jià)格作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。如果上一小時(shí)沒有成交，且價(jià)格不在漲跌幅限制上，則取上一小時(shí)的成交。如果這個(gè)時(shí)間段還是沒有成交，再往前推一個(gè)小時(shí)。諸如此類。交易時(shí)間不足一小時(shí)的，取全時(shí)段加權(quán)均價(jià)成交成交量。

{3。