在投行做量化交易和獨立出去量化交易有什么區(qū)別？這里只談量化交易不討論量化研究和量化定價這項業(yè)務(wù)。第一階段是在2008年之前，也就是多德弗蘭克法案之前，在投資銀行中有許多具有對沖基金或類似對沖基金的實體，如摩根士丹利的PDT(ProcessDrivenTrading)和高盛的GlobalAlpha，許多投資銀行的自營交易業(yè)務(wù)也與對沖非常相似。
1、Quant應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些Python知識
您好，很高興回答您的問題:1。需求高；2.還有Python，Java，Matlab，Q和一些內(nèi)部語言(比如高盛自己的語言)，但我不想敷衍。回答就好。1.如果你還需要一些關(guān)于深度學(xué)習(xí)的東西，可以考慮一下Theano或者Keras。這兩樣?xùn)|西或許可以用來分析新聞數(shù)據(jù)。但不建議用這種方法做量化模型，因為計算量太大，成本很高。
個人覺得這個框架比vn.py好太多畢竟是一個在金融IT領(lǐng)域摸爬滾打了近20年的老妖的作品，架構(gòu)設(shè)計也不是一般的優(yōu)秀。3.在中國，ricequant是個不錯的選擇。雖然用的是Java，但是我見過團隊，都是財務(wù)IT出身?；旧隙际?、8年以上的經(jīng)驗，基本功很扎實，做事很靠譜?，F(xiàn)在他們也在考慮將SDK擴展到Python。
2、淺析動量因子
關(guān)于S
