實值期權(quán),平值期權(quán),虛值期權(quán)的含義。首先,對于“期權(quán)”而言,我們要弄明白期權(quán)的概念,期權(quán)的概念就非常容易理解,期權(quán)主要是指,行權(quán)價格小于標(biāo)的合約價格就是實值期權(quán),等于或比較接近就是平值期權(quán),大于就是虛值期權(quán),期權(quán)購買者購進這種買進期權(quán),是因為他對股票價格看漲,將來可獲利。
1、e3v2最高可以配什么顯卡?vega56怎么樣?
E3-1230v2這款CPU實在是有些老了,盡管是4核8線程規(guī)格,但是不到3.5Ghz的頻率和ivybridge架構(gòu)已經(jīng)難以支撐目前的中高端顯卡,性能出現(xiàn)了很大的不匹配,除了CPU性能不濟以外,同期搭配的70系主板只能使用DDR3內(nèi)存,這也在很大程度上制約了1230v2性能的發(fā)揮,尤其是一些吃內(nèi)存頻率的游戲,你會發(fā)現(xiàn)無論怎么降低分辨率,幀數(shù)還是上不去。
AMDvega56是目前性價比較高的中高端顯卡,搭載了HBM2顯存,2000元出頭就能買到,性能大約相當(dāng)于GTX1070ti和RTX2060,如果你的電腦電源功率足夠的話(500W以上),那么考慮vega56還是不錯的,只是1230v2在很多情況下可能只能發(fā)揮出這款顯卡60-70%的性能,尤其是在NPC眾多,場景較大的游戲中,CPU會先達到滿負荷的狀態(tài),從而顯卡占用率上不去,這樣游戲幀數(shù)也就提不起來,本來vega56能跑到100幀的游戲,和1230v2搭配可能就只有60多幀,
所以我認(rèn)為1230v2搭配vega56不是不能用,但是顯卡性能會受到嚴(yán)重制約,1230v2最合適的搭配還是GTX1660這個級別的顯卡,其實也可能會在某些CPU要求較高的場景出現(xiàn)瓶頸,但是遠遠不如vega56這么大,不會出現(xiàn)過多的性能浪費。當(dāng)然最好的辦法就是升級CPU,比如銳龍2600或者i5-9400,不過因為主板和內(nèi)存都要換,所以代價也比較大,
2、請問大家,賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán),有什么區(qū)別?
很高興回答你這個問題,期權(quán)交易是相對高深的金融知識,期權(quán)首先來源于期貨,他代表著期貨的未來交易權(quán)利。舉個簡單的生活例子:比如華為剛出了P40手機,但4月8日之前連價格都沒有確定,那么就開始預(yù)售,支付100元,就可以預(yù)訂購買權(quán),而這當(dāng)中,這個P40就是期貨,因為它還沒有生產(chǎn)出來,是未來的一個貨品,而你支付的是100元得到的購買權(quán),其實就是期權(quán),這個購買權(quán)你可以行使也可以不行使,比如P40的最終定價超出你的預(yù)期,那么你可以放棄,符合或低于則可以行使,
當(dāng)然這個是生活中的案例,不一定與金融中的期貨與期權(quán)的概念完全吻合,但反映的基本理念是一致的。再來說這個賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán),這里就假設(shè)P40的未來價格是浮動的(實際上在二手市場就是浮動的,可能高于官方價,也可能低于官方價),那么看漲期權(quán)就是指在協(xié)議規(guī)定的有效期內(nèi),協(xié)議持有人按規(guī)定的價格和數(shù)量購進股票的權(quán)利。
期權(quán)購買者購進這種買進期權(quán),是因為他對股票價格看漲,將來可獲利,認(rèn)為P40未來價格是漲的,所以我提前鎖定價格,如果P40真的漲了,那么購買看漲期權(quán)的人行權(quán)后就賺了。如果未來實際價格跌了,那么就不行權(quán),而賣出看漲期權(quán)就是看漲期權(quán)的持有者將這個權(quán)利出售來獲益。比如P40價格一直上漲,而持有者最后不想買P40,那么它可以將這個權(quán)利出售給需要的人也獲益,
那么看跌期權(quán)其實就是看漲期權(quán)的對稱,在將來某一天或一定時期內(nèi),按規(guī)定的價格和數(shù)量,賣出某種有價證券的權(quán)利??蛻糍徣胭u出期權(quán)后,有權(quán)在規(guī)定的日期或期限內(nèi),按契約規(guī)定的價格、數(shù)量向“賣出期權(quán)”的賣出者賣出某種有價證券,買入看跌期權(quán)是指購買者支付權(quán)利金,獲得以特定價格向期權(quán)出售者賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。
3、期權(quán)和期貨在規(guī)避風(fēng)險時的區(qū)別是什么?
期權(quán)和期貨都是金融投資的放大杠桿的工具,簡單說放大風(fēng)險增大收益!但是不同點是期權(quán)價格里面含有了很多時間價值,簡單說假如你不放大杠桿時對比期權(quán)和期貨價格,期權(quán)的總是要貴一些!但為什么還買期權(quán)而不買期貨呢,因為買期權(quán)的成本是固定的,你最多就虧完你買期權(quán)的權(quán)利金,期貨你交的是動態(tài)保證金,價格波動不利于你,你就需要不斷增加保證金,虧損金額無限。