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回望期權(quán)是什么，回望期權(quán)是在saintwealth嗎

來源：整理 時(shí)間：2023-07-22 20:52:42 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，回望期權(quán)是在saintwealth嗎

是的，已經(jīng)有快兩年了，很好的
是的很棒的東西
是的他們運(yùn)營的非常好
可以嘗試，但是要把控好風(fēng)險(xiǎn)在可承受范圍
unless that turns

回望期權(quán)是在saintwealth嗎

2，經(jīng)融市場(chǎng)里面第14集提到了回溯期權(quán)那什么是回溯期權(quán)

回溯期權(quán)是當(dāng)今金融衍生品市場(chǎng)上交易最為活躍的奇異期權(quán)之一。回溯期權(quán)的收益依附于標(biāo)的資產(chǎn)在某個(gè)確定的時(shí)段（稱為回溯時(shí)段）種達(dá)到的最大或最小價(jià)格（又稱回溯價(jià)），根據(jù)是資產(chǎn)就挨還是執(zhí)行價(jià)采用這個(gè)回溯價(jià)格，回溯期權(quán)氛圍固定執(zhí)行價(jià)期權(quán)和浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)期權(quán)。回溯期權(quán)定價(jià)模型中包含路徑依賴變量。蘋果就有這個(gè)產(chǎn)品，所以網(wǎng)易公開課比較關(guān)注，你可查看蘋果股票的期權(quán)
期權(quán)回溯就是把期權(quán)的日期改為當(dāng)期價(jià)格最低點(diǎn)，那么高管持有的期權(quán)在其他時(shí)期都高于此點(diǎn)，因此提高了高管或股東的薪酬，期權(quán)回溯操作首發(fā)簡(jiǎn)單，操作方便，因此被稱為為騙術(shù)之王

經(jīng)融市場(chǎng)里面第14集提到了回溯期權(quán)那什么是回溯期權(quán)

3，回望期權(quán)的邊界條件的金融意義是期權(quán)定價(jià)在原生資產(chǎn)價(jià)格達(dá)到最值

你說的是有最值的lookback?就是一個(gè)barrier lookback?從對(duì)沖角度上來說，當(dāng)原生資產(chǎn)超過barrier 的時(shí)候，那么這個(gè)期權(quán)的最終價(jià)值也就確定了，也沒有對(duì)沖的意義的，所以當(dāng)然就對(duì)資產(chǎn)價(jià)格不敏感了，如果你說的敏感度指的是delta,那比方說執(zhí)行價(jià)100的看漲lookback，barrier 130的，股票在期限內(nèi)達(dá)到了150，那么其價(jià)格就是30（除以利率折讓),delta=0,就算你把barrier 放到140，那么delta 仍然是0, 因?yàn)楫?dāng)資產(chǎn)價(jià)格到了barrier 上方，無論往后的升跌，該合約的價(jià)值都已經(jīng)確定了. 不知道我有沒有正確理解你的問題？
有啊，我就參與了的，怎么說呢 ，是個(gè)很不錯(cuò)的東西

回望期權(quán)的邊界條件的金融意義是期權(quán)定價(jià)在原生資產(chǎn)價(jià)格達(dá)到最值

4，什么叫期權(quán)回溯

回溯期權(quán)是指：回溯期權(quán)的收益依附于標(biāo)的資產(chǎn)在某個(gè)確定的時(shí)段（稱為回溯時(shí)段）中達(dá)到的最大或最小價(jià)格（又稱為回溯價(jià)），根據(jù)是資產(chǎn)價(jià)還是執(zhí)行價(jià)采用這個(gè)回溯價(jià)格 奇異期權(quán)具的特征。在美國，130多家公司正因涉嫌股票期權(quán)回溯(backdating of stock options)而接受調(diào)查，數(shù)十名高管因此丟掉飯碗，但關(guān)于這件事對(duì)公司治理體系的意義仍有爭(zhēng)議。期權(quán)回溯在多大程度上是系統(tǒng)性問題的產(chǎn)物？它關(guān)系到未來，抑或僅與過去有關(guān)呢？這種現(xiàn)象十分值得關(guān)注，并應(yīng)予以更多重視。首先，投機(jī)性選擇授予期權(quán)日期的做法非常普遍，令人擔(dān)憂。我們對(duì)1996至2005年期間所有隨機(jī)授予企業(yè)高管的期權(quán)進(jìn)行了研究，發(fā)現(xiàn)授予日期一般都集中在股價(jià)的月中低點(diǎn)，其比例高的反常。其次，期權(quán)操縱起初并不是一種新經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，更貼切地說，它在傳統(tǒng)公司頗為普遍。第三，操縱行為反映出理性的經(jīng)濟(jì)決策。當(dāng)操縱的潛在回報(bào)相對(duì)較高時(shí)，幸運(yùn)期權(quán)更有可能發(fā)生。對(duì)于某位享有一筆以上期權(quán)的首席執(zhí)行官來說，當(dāng)授權(quán)月股價(jià)最低點(diǎn)與中值之差增大時(shí)，每筆期權(quán)成為幸運(yùn)期權(quán)的幾率就會(huì)上升。第四，期權(quán)操縱與某些因素存在相關(guān)性，而這些因素與首席執(zhí)行官對(duì)公司內(nèi)部薪酬制定和決策過程的影響力上升有關(guān)。當(dāng)公司董事會(huì)里的獨(dú)立董事人數(shù)不占多數(shù)時(shí)，幸運(yùn)期權(quán)更有可能出現(xiàn)。首席執(zhí)行官任期較長(zhǎng)時(shí)，幸運(yùn)期權(quán)也會(huì)更普遍。第五，有些人認(rèn)為，企業(yè)運(yùn)用期權(quán)回溯是理性的，它是代替其它薪酬形式的一種省稅手段。這種觀點(diǎn)表明，在其它條件不變的情況下，派發(fā)幸運(yùn)期權(quán)的公司以其它形式給予首席執(zhí)行官的酬勞往往應(yīng)該較低。但事實(shí)上，從幸運(yùn)期權(quán)中獲利的首席執(zhí)行官在其它方面獲得的總薪酬更高，而不是更低。第六，通過期權(quán)回溯方式轉(zhuǎn)移至首席執(zhí)行官手中的資金，并不是一筆小數(shù)目。由于將期權(quán)授權(quán)日回溯至當(dāng)月股價(jià)最低的時(shí)間，首席執(zhí)行官從中獲得的平均收益，比對(duì)外公布的期權(quán)價(jià)值高出20%，并使首席執(zhí)行官的年度總薪酬比對(duì)外公布數(shù)字增加10%以上。
如果是歐式期權(quán)，不合理，美式期權(quán)，合理，因?yàn)槟苄袡?quán)才有回溯的意義

5，期權(quán)的類型是什么

根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)可以分為不同類型的期權(quán)。按權(quán)利劃分按期權(quán)的權(quán)利劃分，有看漲期權(quán)和看跌期權(quán)兩種類型。按期權(quán)的種類劃分，有歐式期權(quán)和美式期權(quán)兩種類型。按行權(quán)時(shí)間劃分，有歐式期權(quán)、美式期權(quán)、百慕大期權(quán)三種類型。按交割時(shí)間劃分按期權(quán)的交割時(shí)間劃分，有美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩種類型。美式期權(quán)是指在期權(quán)合約規(guī)定的有效期內(nèi)任何時(shí)候都可以行使權(quán)利。歐式期權(quán)是指在期權(quán)合約規(guī)定的到期日方可行使權(quán)利，期權(quán)的買方在合約到期日之前不能行使權(quán)利，過了期限，合約則自動(dòng)作廢。中國新興的外匯期權(quán)業(yè)務(wù)，類似于歐式期權(quán)，但又有所不同，我們將在中國外匯期權(quán)業(yè)務(wù)一講中詳細(xì)講解。按合約上的標(biāo)的劃分按期權(quán)合約上的標(biāo)的劃分，有股票期權(quán)、股指期權(quán)、利率期權(quán)、商品期權(quán)以及外匯期權(quán)等種類。特殊類型標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的最終收益只依賴于到期日當(dāng)天的原生資產(chǎn)價(jià)格。而路徑相關(guān)期權(quán)(path-dependent option)則是最終收益與整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)原生資產(chǎn)價(jià)格的變化都有關(guān)的一種特殊期權(quán)。按照其最終收益對(duì)原生資產(chǎn)價(jià)格路徑的依賴程度可將路徑相關(guān)期權(quán)分為兩大類：一類是其最終收益與在有效期內(nèi)原生資產(chǎn)價(jià)格是否達(dá)到某個(gè)或幾個(gè)約定水平有關(guān)，稱為弱路徑相關(guān)期權(quán)；另一類期權(quán)的最終收益依賴于原生資產(chǎn)的價(jià)格在整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)的信息，稱為強(qiáng)路徑相關(guān)期權(quán)。弱路徑相關(guān)期權(quán)中最典型的一種是關(guān)卡期權(quán)(barrier option)。嚴(yán)格意義上講，美式期權(quán)也是一種弱路徑相關(guān)期權(quán)。強(qiáng)路徑相關(guān)期權(quán)主要有兩種：亞式期權(quán)(Asian option)和回望期權(quán)(lookback option)。亞式期權(quán)在到期日的收益依賴于整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)原生資產(chǎn)經(jīng)歷的價(jià)格的平均值。又因平均值意義不同分為算數(shù)平均亞式期權(quán)和幾何平均亞式期權(quán)；回望期權(quán)的最終收益則依賴與有效期內(nèi)原生資產(chǎn)價(jià)格的最大（?。┲担钟腥丝梢浴盎赝闭麄€(gè)價(jià)格演變過程，選取其最大（小）值作為敲定價(jià)格。擴(kuò)展資料：結(jié)算類型1、股票結(jié)算方式在股票交易中，如果投資者希望買入一定數(shù)量的股票，其就必須立即支付全部費(fèi)用才能獲得股票，一旦買入股票后出現(xiàn)股票價(jià)格上漲，那么投資者也必須賣出股票才能獲得價(jià)差利潤。因此，其結(jié)算要求是：交易要立即以現(xiàn)金支付才能達(dá)成，而損益必須在交易結(jié)束后不再持有標(biāo)的物時(shí)才能實(shí)現(xiàn)。在期權(quán)市場(chǎng)上，股票類結(jié)算方法與此非常類似。 股票類結(jié)算方法的基本要求是：期權(quán)費(fèi)必須立即以現(xiàn)金支付，并且只要不對(duì)沖部位，就無法實(shí)現(xiàn)盈虧。這種結(jié)算方法主要用在股票期權(quán)和股票指數(shù)期權(quán)交易中，期權(quán)合約的結(jié)算與標(biāo)的資產(chǎn)的結(jié)算程序大致相同。 2、期貨類結(jié)算方法期貨類結(jié)算方法與期貨市場(chǎng)的結(jié)算方法十分相似，也采用每日結(jié)算制度。期貨市場(chǎng)通常采用這樣的結(jié)算方式。 不過，由于采用期貨類結(jié)算方法的風(fēng)險(xiǎn)較大，因此許多交易所只是在期貨期權(quán)交易中采用了期貨類結(jié)算方法。而在股票期權(quán)和股指期權(quán)交易中仍采用股票類結(jié)算方法。這樣，期權(quán)交易的結(jié)算程序可以因期權(quán)及其標(biāo)的資產(chǎn)的結(jié)算程序相同而大大簡(jiǎn)化。參考資料來源：搜狗百科-期權(quán)
按期權(quán)的權(quán)利來劃分，主要具有以下三種：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)以及雙向期權(quán)?！　。?）看漲期權(quán)。所謂看漲期權(quán)，是指期權(quán)的買方享有在規(guī)定的有效期限內(nèi)按某一具體的敲定價(jià)格買進(jìn)某一特定數(shù)量的相關(guān)商品期貨合約的權(quán)利，但不同時(shí)負(fù)有必須買進(jìn)的義務(wù)?！　。?）看跌期權(quán)。所謂看跌期權(quán)，是指期權(quán)的買方享有在規(guī)定的有效期限內(nèi)按某一具體的敲定價(jià)格賣出某一特定數(shù)量的相關(guān)商品期貨合約的權(quán)利，但不同時(shí)負(fù)有必須賣出的義務(wù)?！　。?）雙向期權(quán)。所謂雙向期權(quán)，是指期權(quán)的買方既享有在規(guī)定的有效期限內(nèi)按某一具體的敲定價(jià)格買進(jìn)某一特定數(shù)量的相關(guān)商品期貨合約的權(quán)利，又享有在商定的有效期限內(nèi)按同一 敲定價(jià)格賣出某一特定數(shù)量的相關(guān)商品期貨合約的權(quán)利
1、按期權(quán)的權(quán)利劃分，有看漲期權(quán)和看跌期權(quán)兩種類型?？礉q期權(quán)（Call Options）是指期權(quán)的買方向期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方買入一定數(shù)量的期權(quán)合約規(guī)定的特定商品的權(quán)利，但不負(fù)有必須買進(jìn)的義務(wù)。而期權(quán)賣方有義務(wù)在期權(quán)規(guī)定的有效期內(nèi)，應(yīng)期權(quán)買方的要求，以期權(quán)合約事先規(guī)定的價(jià)格賣出期權(quán)合約規(guī)定的特定商品?！】吹跈?quán)（Put Options）是指期權(quán)的買方向期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的期權(quán)合約規(guī)定的特定商品的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。而期權(quán)賣方有義務(wù)在期權(quán)規(guī)定的有效期內(nèi)，應(yīng)期權(quán)買方的要求，以期權(quán)合約事先規(guī)定的價(jià)格買入期權(quán)合約規(guī)定的特定商品?！“倌酱笃跈?quán)（Bermuda option）一種可以在到期日前所規(guī)定的一系列時(shí)間行權(quán)的期權(quán)?！〗缍ò倌酱笃跈?quán)、美式期權(quán)和歐式期權(quán)的主要區(qū)別在于行權(quán)時(shí)間的不同，百慕大期權(quán)可以被視為美式期權(quán)與歐式期權(quán)的混合體，如同百慕大群島混合了美國文化和英國文化一樣。2、按期權(quán)的交割時(shí)間劃分，有美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩種類型。美式期權(quán)是指在期權(quán)合約規(guī)定的有效期內(nèi)任何時(shí)候都可以行使權(quán)利。歐式期權(quán)是指在期權(quán)合約規(guī)定的到期日方可行使權(quán)利，期權(quán)的買方在合約到期日之前不能行使權(quán)利，過了期限，合約則自動(dòng)作廢。目前中國新興的外匯期權(quán)業(yè)務(wù)，類似于歐式期權(quán)，但又有所不同，我們將在中國外匯期權(quán)業(yè)務(wù)一講中詳細(xì)講解。3、按期權(quán)合約上的標(biāo)的劃分，有股票期權(quán)、股指期權(quán)、利率期權(quán)、商品期權(quán)以及外匯期權(quán)等種類。希望采納
外匯期權(quán)的特點(diǎn) 期權(quán)外匯買賣實(shí)際上是一種權(quán)力的買賣。權(quán)力的買方有權(quán)在未來的一定時(shí)間內(nèi)按約定的匯率向權(quán)力的賣方(如銀行)買進(jìn)或賣出約定數(shù)額的外幣。同時(shí)權(quán)力的買方也有權(quán)不執(zhí)行上述買賣合約。 期權(quán)分為買權(quán)和賣權(quán)兩種。買權(quán)是指期權(quán)(權(quán)力)的買方有權(quán)在未來的一定時(shí)間內(nèi)按約定的匯率向銀行買進(jìn)約定數(shù)額的某種外匯；賣權(quán)是指期權(quán)(權(quán)力)的買方有權(quán)在未來一定時(shí)間內(nèi)按約定的匯率向銀行賣出約定數(shù)額的某種外匯。當(dāng)然，為取得上述買或賣的權(quán)力，期權(quán)(權(quán)力)的買方必須向期權(quán)(權(quán)力)的賣方支付一定的費(fèi)用，稱作保險(xiǎn)費(fèi)(premium)。因?yàn)槠跈?quán)(權(quán)力)的買方獲得了今后是否執(zhí)行買賣的決定權(quán)，期權(quán)(權(quán)力)的買方則承擔(dān)了今后匯率波動(dòng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，而保險(xiǎn)費(fèi)就是為了補(bǔ)償匯率風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。這筆保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)際上就是期權(quán)(權(quán)力)的價(jià)格。 決定期權(quán)價(jià)格的主要因素有三個(gè)： 1、期權(quán)期限的長(zhǎng)短； 2、市場(chǎng)即期匯率與期權(quán)合同中約定的匯率之間的差別； 3、匯率預(yù)期波動(dòng)的程度。 期權(quán)按行使權(quán)力的時(shí)限可分為兩類：即歐式期權(quán)和美式期權(quán)。歐式期權(quán)是指期權(quán)的買方只能在期權(quán)到期日前的第二個(gè)工作日，方能行使是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權(quán)力；而美式期權(quán)的靈活性較大，因而費(fèi)用價(jià)格也高一些。 功能 外匯期權(quán)買賣是近年來興起的一種交易方式，它是原有的幾種外匯保值方式的發(fā)展和補(bǔ)充。它既為客戶提供了外匯保值的方法，又為客戶提供了從匯率變動(dòng)中獲利的機(jī)會(huì)，具有較大的靈活性。 例如，某家合資企業(yè)手中持有美元，并需要在一個(gè)月后用馬克支付進(jìn)口貨款，為防止匯率風(fēng)險(xiǎn)，該公司向中國銀行購買一個(gè)“美元兌馬克、期限為一個(gè)月”的歐式期權(quán)。假設(shè)，約定的匯率為1美元＝1.8000馬克，那么該公司則有權(quán)在將來期權(quán)到期時(shí)，以1美元＝1.8000馬克向中國銀行購買約定數(shù)額的馬克。如果在期權(quán)到期時(shí)，市場(chǎng)即期匯率為1美元＝1.8400馬克，那么該公司可以不執(zhí)行期權(quán)，因?yàn)榇藭r(shí)按市場(chǎng)上即期匯率購買馬克更為有利。相反，如果在期權(quán)到期時(shí)，1美元＝1.7500馬克，那么該公司則可決定形式期權(quán)，要求中國銀行以1美元＝1.8000馬克的匯率將馬克賣給他們。由此可見，外匯期權(quán)業(yè)務(wù)的優(yōu)點(diǎn)在于客戶的靈活選擇性，對(duì)于那些合同尚未最后確定的進(jìn)出口業(yè)務(wù)具有很好的保值作用。 辦理程序 1、與銀行簽訂《保值外匯買賣總協(xié)議》。 2、在期權(quán)金交收日到銀行繳納協(xié)議規(guī)定的期權(quán)費(fèi)。 3、在期權(quán)到期日上午10：00前將書面的行使期權(quán)通知送達(dá)銀行，否則有關(guān)期權(quán)將自動(dòng)失效。 4、客戶行使期權(quán)后，于期權(quán)交割日到銀行辦理期權(quán)交割手續(xù)。 注意事項(xiàng) 中行只提供歐式期權(quán)交易，即客戶只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行合約，在期權(quán)到期日前，客戶不得要求提前行使期權(quán)。 長(zhǎng)期限外匯期權(quán)(long term fx option) 與一年期以內(nèi)的外匯期權(quán)交易類似，長(zhǎng)期限外匯期權(quán)交易也由執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)手續(xù)費(fèi)及歐式、美式類型等因素構(gòu)成。利用這種產(chǎn)品，可以對(duì)一年期以上的外匯債務(wù)匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。其優(yōu)點(diǎn)是比較靈活，但不足之處在于購買期權(quán)需要支付手續(xù)費(fèi)，而賣出期權(quán)可能會(huì)承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn)。
什么問題？不明白你問的 期權(quán)屬于一種選擇權(quán)！
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    【問答】 日期：2024-04-22