首先，我們要明白一點(diǎn)是，量化交易是必須通過(guò)程序代碼來(lái)自動(dòng)執(zhí)行你的交易策略的，這一點(diǎn)是量化交易的前提，否則就不能稱之為量化交易。在期貨量化交易中，多周期策略是如何組合和運(yùn)作的，如果單看期貨領(lǐng)域的量化交易，期貨的量化交易，首先，應(yīng)該確立自己的交易邏輯。

1、什么是期貨量化交易？有哪些策略？

期貨量化交易，就是以數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略。量化交易的特點(diǎn)是，每一筆交易都可以清晰的被描述出來(lái)，比如，突破20日高點(diǎn)為入場(chǎng)。這就屬于一種量化的入場(chǎng)，而放量增倉(cāng)上行入場(chǎng)，這句話就無(wú)法量化。因?yàn)槲覀儾恢婪帕渴欠哦啻罅?，增倉(cāng)是增了多少倉(cāng)，上行是怎么上行的，

量化，是一種交易方式被確定了的交易方式，它以不變應(yīng)萬(wàn)變。如果我們不看期貨領(lǐng)域的話，量化交易的類型很多。比如，股票策略，宏觀策略，套利策略，細(xì)分的還分為：事件套利，固定收益套利，做多策略，多空策略，宏觀資產(chǎn)配置。但是，如果單看期貨領(lǐng)域的量化交易，我認(rèn)為，真正的有效的具有正向收益預(yù)期的策略只有一種，那就是趨勢(shì)跟蹤策略。

不管一個(gè)期貨交易者如何包裝自己的策略，想要擁有正向收益預(yù)期，就要截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑，因?yàn)槠谪浀淖邉?shì)充滿了不確定性，控制了風(fēng)險(xiǎn)才能活下來(lái)，因?yàn)槠谪浀淖邉?shì)唯一的確定性就是趨勢(shì)的存在，所以，讓利潤(rùn)奔跑才能夠抓住趨勢(shì)。截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑，就是趨勢(shì)跟蹤的核心。以此邏輯為核心的量化交易，就是趨勢(shì)跟蹤式量化交易，

當(dāng)然，邏輯為核心，基本相同，但是其外在的表現(xiàn)形式是多種多樣的。有做突破的，有依靠均線的，有利用算法的，有加倉(cāng)的，也有不加倉(cāng)的，有大周期的，也有小周期的…只要一個(gè)期貨交易者懂了期貨交易的真正本質(zhì)，編寫策略將如探囊取物，分分鐘制定出一套具有正向收益預(yù)期的策略，但是如果他對(duì)期貨交易的本質(zhì)缺乏理解，那么任何一套策略他都難以長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行，

2、在期貨市場(chǎng)中，量化和主觀交易的區(qū)別是什么？

題主在問(wèn)題描述中說(shuō)：期貨，有量化和主觀交易？既然走勢(shì)混沌，那只能被動(dòng)跟蹤，量化與主觀的區(qū)別又在何處？因此，我理解你所問(wèn)的角度為：量化系統(tǒng)化交易者，和主觀系統(tǒng)化交易者的區(qū)別，而非量化和主觀概念上的區(qū)別。因?yàn)槟憬⒌募僭O(shè)是，只能被動(dòng)跟蹤走勢(shì)，系統(tǒng)化交易，以交易規(guī)則，構(gòu)建了交易系統(tǒng)，輸出交易邏輯。系統(tǒng)化交易，粗略的分為兩種：量化系統(tǒng)化交易者和主觀系統(tǒng)化交易者，

量化系統(tǒng)化交易者，入場(chǎng)規(guī)則 出場(chǎng)規(guī)則 資金管理，全都都是量化的。典型的就是海龜交易法則，他把模型給你，你就知道該怎么做。他把模型可以用詳細(xì)的語(yǔ)言寫出來(lái)，你也能夠看懂，這叫，可以量化的系統(tǒng)化交易模式。而主觀系統(tǒng)化交易者，他們的入場(chǎng)沒(méi)有量化，但是出場(chǎng)和資金管理，都是量化的，他們?yōu)槭裁床涣炕约旱娜雸?chǎng)呢？因?yàn)樽邉?shì)是不確定的，入場(chǎng)本身并不帶來(lái)優(yōu)勢(shì)。

入場(chǎng)只是試錯(cuò)的開始，之后會(huì)賺會(huì)虧，無(wú)法預(yù)測(cè)，我們的優(yōu)勢(shì)在于出場(chǎng)建立的交易邏輯。你沒(méi)看錯(cuò)，入場(chǎng)跟出場(chǎng)比起來(lái)，重要性不在一個(gè)層次上，你天天漲停板買，你的交易邏輯正確，也有正向預(yù)期，你即使天天買在行情的起爆點(diǎn)上，不會(huì)出場(chǎng)，你也難以實(shí)現(xiàn)盈利。出場(chǎng)，是期貨交易邏輯的核心，而入場(chǎng)，只是試錯(cuò)的開始。所以，入場(chǎng)，可以不量化，量不量化影響不大，

因此，有些人采用了一些其他的方法入場(chǎng)。比如，有的人采用形態(tài)識(shí)別，他們只在收斂三角形形態(tài)入場(chǎng)試錯(cuò)，或者他們只在上漲過(guò)程中的回調(diào)試錯(cuò)。這些形態(tài)，是難以用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言表述出來(lái)的，所以，他們暫且被稱為“主觀系統(tǒng)化交易者”，說(shuō)白了，前者所有的信號(hào)都做，而后者，挑著做。這就是根本區(qū)別，各位覺(jué)得呢？點(diǎn)贊支持一下，謝謝。

3、期貨的量化交易應(yīng)該從哪些方面入手學(xué)習(xí)？

期貨的量化交易，首先，應(yīng)該確立自己的交易邏輯，比如，你要使用的，是截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑的趨勢(shì)交易思路。然后，你要確立自己實(shí)現(xiàn)這個(gè)邏輯的規(guī)則，入場(chǎng)規(guī)則，出場(chǎng)規(guī)則，和資金管理規(guī)則，這些規(guī)則，必須是清晰的可以量化的，比如，海龜?shù)娜雸?chǎng)出場(chǎng)：突破20日的最高點(diǎn)入場(chǎng)，跌破10日的最低點(diǎn)出場(chǎng)，很多人的思路是根本就沒(méi)有辦法量化的，因?yàn)樗麄儽旧砀揪蜎](méi)有確定自己的邏輯或者規(guī)則，這種就是胡亂交易了。