首先，我們給出一個(gè)計(jì)算最大值回撤(先找到累計(jì)收益率的峰值點(diǎn)，再向后找到最大跌幅，即最大值回撤)的算法,二、用np.maximum.accumulate函數(shù)計(jì)算最大值回撤然后計(jì)算滬深300指數(shù)的最大值回撤最大值回撤結(jié)果為72.30%,如果資本回報(bào)率是85%，回撤率是10%，那么。
capital回撤rate和資本收益率一般一起使用，屬于資本盈虧比的范疇。光看資本回報(bào)率是不夠的，還要看資本回撤率。如果資本回報(bào)率是85%，回撤率是10%，那么。如果你的資金管理能力能在三年內(nèi)達(dá)到這個(gè)水平，那么恭喜你，你已經(jīng)是一個(gè)專業(yè)的投機(jī)者了。
回撤用于衡量私募產(chǎn)品的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，最大值回撤用于描述購買產(chǎn)品后可能出現(xiàn)的最壞情況。最大回撤是指所選期間內(nèi)任意歷史點(diǎn)的產(chǎn)品凈值達(dá)到最低點(diǎn)時(shí)的最大收益率回撤區(qū)間。Maximum 回撤是一個(gè)重要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，對(duì)于對(duì)沖基金和量化策略交易來說比波動(dòng)率更重要。舉個(gè)例子，如果用歷史絕對(duì)收益來衡量一個(gè)基金產(chǎn)品，它的初始認(rèn)購者可能會(huì)一直持有而賺錢，但在私募基金表現(xiàn)最好的時(shí)候認(rèn)購的投資者不一定賺錢，甚至可能虧損巨大。關(guān)注私募基金的最大回撤可以幫助投資者了解基金的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，知道自己可能面臨的最大損失。據(jù)我所知，聚財(cái)在控制回撤的風(fēng)險(xiǎn)方面做得非常出色。憑借其專業(yè)的團(tuán)隊(duì)配置和科學(xué)的量化模型，通過控制風(fēng)險(xiǎn)來降低回撤的風(fēng)險(xiǎn)，獲得較高的絕對(duì)收益。
Max 回撤指產(chǎn)品凈值在任何時(shí)候達(dá)到最低點(diǎn)時(shí)的最大收益率回撤 range。該指標(biāo)描述了投資者購買一項(xiàng)資產(chǎn)可能出現(xiàn)的最壞情況。也就是說，最大值回撤就是在每個(gè)時(shí)間點(diǎn)向后找它的跌幅，然后找出最大值。從公式的第二個(gè)方程出發(fā)，我們先給出最大值回撤的直觀算法。首先，我們給出一個(gè)計(jì)算最大值回撤(先找到累計(jì)收益率的峰值點(diǎn)，再向后找到最大跌幅，即最大值回撤)的算法。二、用np.maximum.accumulate函數(shù)計(jì)算最大值回撤然后計(jì)算滬深300指數(shù)的最大值回撤最大值回撤結(jié)果為72.30%。最大回撤開始日期:時(shí)間戳最大回撤結(jié)束日期:時(shí)間戳。可以看出直投指數(shù)會(huì)更大回撤
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